Najlepsze sztuczne rozwiązanie sieci neuronowych 2017.Raise Precyzja dokładności dzięki potężnej sieci Neural Network. Koncepcja sieci neuronowych jest obecnie szeroko stosowana do analizy danych w dzisiejszych czasach Symulacja sieci neuronowych zapewnia szybsze i dokładniejsze prognozy w porównaniu z innymi metodami analizy danych Funkcja aproksymacji, seria czasu analizy prognostyczne i regresyjne mogą być przeprowadzone z oprogramowaniem sieciowym neuronowym Zakres możliwych zastosowań sieci neuronowych jest praktycznie nieograniczoną prognozą rozgrywek, podejmowaniem decyzji, rozpoznawaniem wzorców, systemami automatycznej kontroli i innymi. Oczywiście sieci neuronowe odgrywają istotną rolę w procesach wydobywania danych. Jest najbardziej imponujące, oprócz innych algorytmów, szczególnie funkcje sieci neuronowych i prognozowania szeregów czasowych oraz łatwość, z jaką można tworzyć i eksportować formuły do arkusza kalkulacyjnego do dostosowywania. GMDH Shell, profesjonalna sieć neuronowa softwa Re, rozwiązuje szeregowanie szeregów czasowych i zadania związane z eksplorowaniem danych poprzez budowanie sztucznych sieci neuronowych i stosowanie ich do danych wejściowych Zaprojektowany, aby pomóc nawet doświadczonym użytkownikom w codziennym codziennym planowaniu i rozpoznawaniu wzorów, GMDH Shell uwalnia moc sieci neuronowej podczas ukrywania z dala jego złożoność. Nieuralna prognoza sieci jest bardziej elastyczna niż typowe przybliżenia liniowe lub wielomianowe, a tym samym jest bardziej precyzyjny Dzięki sieciom neuronowym ekspert może odkryć i uwzględnić połączenia nieliniowe i relacje między danymi i budować model kandydata o dużej mocy predykcyjnej Dodatkowo, GMDH Shell nie wymaga wstępnej normalizacji danych i nie przykleja się do absolutnie najlepszych dopasowań, co znacznie skraca czas obliczeń. GMDH Shell automatycznie przeprowadza sieci neuronowe i stosuje je do analizy, dzięki czemu dokładne prognozy sportowe, biznesowe lub rynkowe nie wymagają dużo wysiłku i czasu od ciebie nks do unikalnego systemu równoważenia obciążenia CPU, GMDH Shell korzysta ze wszystkich bezpłatnych zasobów komputera, kierując je do analizy sieci neuronowych. Oznacza to szybsze i dokładniejsze wyniki niż kiedykolwiek wcześniej. Pobierz GMDH Shell for Data Science Instantly. Over 100 000 osób już pobrało GMDH Shell. Client Testimonials. Oprogramowanie jest najlepsze, jakie kiedykolwiek użyłem Co jest najbardziej imponujące, oprócz innych algorytmów, jest zwłaszcza sieć neuronowa i możliwości prognozowania szeregów czasowych oraz łatwość, z jaką mogą być wzory generowane i eksportowane do arkusza kalkulacyjnego w celu dostosowania. Udało się poprawić zarówno dokładność, jak i szybkość algorytmu neuronowego. Silnik optymalizacji dla regresji regresji i zadań z serii czasowej był również bardzo schludny. Utrzymaj dobrą pracę. Uczyłem siebie neuronalnie sieci od kilku miesięcy na własną rękę Kupiłem książkę na ten temat i używałem kilku otwartych oprogramowania źródłowego do nauki Na szczęście wyszukiwania w Inter netto natknęłam się na Twoje oprogramowanie To było bardzo łatwe w obsłudze w porównaniu do innych, jakie czuję z twoim oprogramowaniem, które miałbym przewagę. GMDH Shell zapewnia najbardziej przyjazny dla użytkownika interfejs i jedną z najpotężniejszych analiz czasowych dla użytkowników końcowych oprogramowanie na rynku. Zobaczy pytanie. GMDH LLC to prywatna firma założona w celu stworzenia najlepszego oprogramowania prognozującego. Ponadto oferujemy szereg usług, takich jak integracja z bazami danych i systemami ERP, zdalne szkolenie i doradztwo. GMDH LLC 55 Broadway, 28 Floor Nowy Jork 10006 Toll Free 1 888 929 4843 International 1 347 470 4634 Email protected. Neural Networks Prognozowanie zysków. Neuralne sieci są najnowocześniejszymi, szkolonymi algorytmami, które naśladują niektóre główne aspekty funkcjonowania ludzkiego mózgu dają im unikalną zdolność samokształcenia, zdolność do formalizowania niesklasyfikowanych informacji, a co najważniejsze, zdolność do tworzenia prognoz opartych na historiografii l do ich dyspozycji. Nieberalne sieci są coraz częściej stosowane w różnych aplikacjach biznesowych, w tym w zakresie prognozowania i badań marketingowych W niektórych obszarach, takich jak wykrywanie oszustw lub ocena ryzyka, są niezaprzeczalni liderami Główne dziedziny, w których sieci neuronowe znalazły zastosowanie: operacje finansowe, planowanie przedsiębiorstw, handel, analityka biznesowa i utrzymanie produktu Sieci neuronowe mogą być wykorzystywane z zyskiem przez różnego rodzaju podmioty gospodarcze, więc jeśli znów jesteś handlowcem i nie masz dostępu do sieci neuronowych, za pomocą tej metody analizy technicznej i pokaż, jak zastosować ją do swoich delikatesów stylu handlowego Większość osób nigdy nie słyszała o sieciach neuronowych, a jeśli nie są przedsiębiorcami, prawdopodobnie nie muszą wiedzieć, co to jest, co naprawdę jest zaskakujące , jest fakt, że ogromna liczba osób, które mogą korzystać z bogatych technologii neuronowych nigdy nie słyszała o tym, jeśli chodzi o mądry pomysł naukowy, czy też o tym myśleć, o drobnych sztukach marketingowych. Są też tacy, którzy przypuszczają wszystkie nadzieje na sieci neuronowe, lionizując sieci po pozytywnych doświadczeniach z nimi i traktując je jako rozwiązanie typu silver-bullet dla każdego rodzaju problemu , podobnie jak każda sieć neuronowa strategii handlowej nie są szybkie, które pozwolą Ci na strajk bogaty, klikając przycisk lub dwa. W rzeczywistości prawidłowe zrozumienie sieci neuronowych i ich cel ma zasadnicze znaczenie dla ich udanego zastosowania Jeśli chodzi o handel , sieci neuronowe to nowa, unikalna metoda analizy technicznej, przeznaczona dla tych, którzy biorą podejście myślące do swojej firmy i chcą poświęcić trochę czasu i wysiłku, aby ta metoda działała dla nich Najlepszym rozwiązaniem, jeśli jest prawidłowo stosowane, sieci neuronowe mogą przynosić zyski regularnie Użyj sieci neuronowych, aby odkryć możliwości Główne nieporozumienie polega na tym, że wielu przedsiębiorców błędnie konfiguruje sieci neuronowe dla narzędzia prognozowania, które może oferować dywizja na działanie w konkretnej sytuacji rynkowej Sieci neuronowe nie przewidują żadnych prognoz Zamiast analizują dane o cenach i odkrywają możliwości Korzystając z sieci neuronowej, można podejmować decyzję handlową opartą na dokładnie analizowanych danych, co niekoniecznie ma miejsce w przypadku, gdy przy użyciu tradycyjnych metod analizy technicznej Dla poważnego, myślącego przedsiębiorcy sieci neuronowe są narzędziem nowej generacji o dużym potencjale, który może wykryć subtelne nielinearne współzależności i wzorce, których inne metody analizy technicznej nie są w stanie odkryć. Najlepsze sieci Tak jak każdy rodzaj wielkiego produktu lub technologii, sieci neuronowe zaczęły przyciągać uwagę wszystkich tych, którzy szukają kiełkującego rynku Torrenty reklam na temat nowej generacji oprogramowania zalały rynek - reklamy świętujące najpotężniejsze algorytmy sieci neuronowych jakie kiedykolwiek powstały Nawet w tych rzadkie przypadki, gdy reklamacje przypominają prawdę, należy pamiętać, że 10 wzrost wydajności jest prawdopodobnie najbardziej ty nigdy nie otrzyma się z sieci neuronowej Innymi słowy, nie robi cudownych zwrotów i niezależnie od tego, jak dobrze działa w danej sytuacji, nie będzie niektórych zestawów danych i klas zadaniowych, dla których wcześniej używane algorytmy pozostały lepsze Pamiętaj, że to nie algorytm, który wykonuje sztuczkę Dobrze przygotowane informacje wejściowe dotyczące wskaźnika docelowego są najważniejszym elementem sukcesu w sieciach nerwowych Lepsza szybkość konwergencji Wielu z tych, którzy już używają sieci neuronowych błędnie uważa, że im szybciej ich sieć daje wyniki, to tym lepiej jest to iluzja Dobra sieć nie zależy od szybkości, z jaką generuje wyniki, a użytkownicy muszą nauczyć się znaleźć najlepszą równowagę między prędkością, z jaką pociągi sieciowe i jakość wytwarzanych wyników. Prawidłowe zastosowanie sieci neuronowych Wielu przedsiębiorców stosuje nieprawidłowe sieci neuronowe, ponieważ umieszcza zbyt wiele zaufania w oprogramowaniu, z którego korzystają wszystkie, bez konieczności pro z odpowiednimi instrukcjami dotyczącymi prawidłowego korzystania z sieci Aby prawidłowo korzystać z sieci neuronowej, a tym samym zyskać, przedsiębiorca powinien zwracać uwagę na wszystkie etapy cyklu przygotowywania sieci. Przedsiębiorca, a nie jego sieć, jest odpowiedzialny za wymyślenie idei, sformalizowanie tego pomysłu, testowanie i udoskonalanie go, a wreszcie wybranie właściwego momentu, aby go pozbyć, gdy nie jest już użyteczne. Rozważmy bardziej szczegółowo etapy tego ważnego procesu.1. Formalizowanie idei obrotu Przedsiębiorca powinien w pełni zrozumieć, że jego sieć neuronowa nie jest przeznaczona do wymyślania pomyślnych koncepcji i koncepcji handlowych. Ma to na celu dostarczenie najbardziej wiarygodnych i precyzyjnych informacji, jakie są możliwe, na ile efektywny jest pomysł lub koncepcja handlu. wymyślić oryginalny pomysł obrotu i jasno określić cel tego pomysłu i to, czego oczekujesz, wykorzystując go Jest to najważniejszy etap cyklu przygotowywania sieci Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz sekcję Lekcje z dziennika handlowego 2 Udoskonalenie parametrów modelu Poniższy przykład należy poprawić ogólną jakość modelu, modyfikując używany zestaw danych i dostosowując różne parametry. figura 1 Określenie algorytmu optymalizacji i jego właściwości.3 Utylizacja modelu, gdy staje się przestarzały Każdy model oparty na sieci neuronowej ma długość życia i nie może być używany przez czas nieokreślony Długowieczność okresu życia modelu zależy od sytuacji na rynku i od tego, jak długo pozostają w nim odzwierciedlone współzależności rynkowe topical Jednak prędzej czy później dowolny model staje się przestarzały W takim przypadku można przekwalifikować model za pomocą zupełnie nowych danych, tj. zastąpić wszystkie dane, które zostały użyte, dodać nowe dane do istniejącego zestawu danych i ponownie wzorować model, lub po prostu przechodzisz na emeryturę. Wielu przedsiębiorców popełnia błąd podążając za najprostszą drogą - opierają się na nich i używają podejścia, w przypadku którego ich oprogramowanie dostarcza mo st przyjazna dla użytkownika i zautomatyzowana funkcjonalność To najprostsze podejście prognozuje cenę za kilka barów i opiera system handlu na tę prognozę Inni handlowcy przewidują zmianę ceny lub procent zmian cen To podejście rzadko daje lepsze wyniki niż prognozowanie ceny bezpośrednio Zarówno uproszczone podejście nie odkrywa i nie wykorzystuje większości ważnych długoterminowych współzależności i w rezultacie model staje się nieaktualny, gdy globalne siły napędowe zmieniają się. Najbardziej optymalne podejście do korzystania z sieci neuronowych Udany przedsiębiorca skoncentruje się i wyda całkiem sporo czasu, wybierając rządzące elementy wejściowe dla jego sieci neuronowej i dostosowując ich parametry On spędza co najmniej kilka tygodni, a czasami nawet kilka miesięcy - rozbudowa sieci Sukcesy przedsiębiorca dostosuje się również do siebie netto do zmieniających się warunków w całym okresie życia Ponieważ każda sieć neuronowa może obejmować relatywnie y niewielki aspekt rynku, sieci neuronowe powinny być również wykorzystywane w komitecie Zastosuj jak najwięcej sieci neuronowych - zdolność do wielokrotnego używania kilku na raz jest kolejną zaletą tej strategii W ten sposób każda z tych sieci może być odpowiedzialna za wiele jakiś konkretny aspekt rynku, dając Ci dużą przewagę w całej planszy Jednak zaleca się zachowanie liczby sieci, z których korzystasz w zakresie od pięciu do dziesięciu Wreszcie, sieci neuronowe powinny być połączone z jednym z klasycznych podejść Pozwoli to na lepsze wykorzystanie wyników osiągniętych w zależności od preferencji handlowych. Zakończenie Będziesz odczuwał prawdziwy sukces w sieciach neuronowych tylko wtedy, gdy przestaniesz szukać najlepszej sieci Po tym wszystkim klucz do sukcesu w sieci neuronowych nie leży w samą sieć, ale w strategii handlowej W związku z tym, aby znaleźć skuteczną strategię, która działa dla Ciebie, musisz rozwijać silny pomysł, jak utworzyć komitet sieci neuronowych nie używaj ich w połączeniu z klasycznymi filtrami i regułami zarządzania pieniędzmi. Niektórej z nich przeczytasz, sprawdź na stronie Neural Trading Biological Keys, aby zyskać i kodowania systemów obrotu Tutorial. Licensed User Center. Trade z Inteligencja przy użyciu TradingSolutions. TradingSolutions łączy analizę techniczną z sztuczną inteligencją AI technologie wykorzystujące sieci neuronowe i algorytmy genetyczne do uczenia się wzorców z danych historycznych i optymalizacji parametrów systemu Oprogramowanie to działa z udziałami, kontraktami terminowymi, walutami FOREX i innymi instrumentami finansowymi. Może też budować systemy dla rynków amerykańskich i międzynarodowych. Ponad 300 najpopularniejszych wskaźniki techniczne. Proven próbki i wydajność klienta. Rejestratory danych branżowych z eSignal Interactive Brokers i wiele innych. Problem Optimal Signal technology. Free Technical Support.100 Free Systems i wstępnie zbudowanych modeli sieci neuronowych. Bezpłatna subskrypcja dla Trader68 Standardowe automatyczne oprogramowanie do handlu. Udało się wykorzystać w ponad 66 krajach na całym świecie.30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy. Licensed User Center. Trade z inteligencją przy użyciu TradingSolutions. TradingSolutions łączy analizę techniczną z sztuczną inteligencją technologie AI wykorzystując sieci neuronowe i algorytmy genetyczne do uczenia się wzorców z danych historycznych i optymalizacji parametrów systemu To oprogramowanie handlowe współpracuje z akcjami, kontraktami terminowymi, walutami FOREX i innymi instrumentami finansowymi Może również tworzyć systemy dla rynków amerykańskich i zagranicznych. Ponad 300 najbardziej popularnych wskaźników technicznych. Proven sample and customer performance. Wsparcie branżowe z eSignal Interactive Brokers i wiele innych Optymalna technologia sygnału. Bezpłatne wsparcie techniczne.100 systemów bezpłatnych i modeli sieci neuronowych. Wykorzystane w ponad 66 krajach na całym świecie.30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy. Hybrydowa sieć neuronowa Strategie stop i odwrotne dla Forex. przez Michael R Bryant. Nieuralne sieci były używane w systemach obrotu przez wiele lat s z różnym stopniem sukcesu Ich główną atrakcją jest to, że ich nieliniowa struktura jest w stanie lepiej uchwycić złożoność ruchu cen niż standard, zasady handlu opartego na wskaźnikach Jedną z krytyków było to, że strategie handlowe w sieci neuronowej mają tendencję do over - dopasowanie i dlatego też nie daj się dobrze na nowe dane Możliwe rozwiązanie tego problemu polega na łączeniu sieci neuronowych z logiką strategiczną opartą na regułach w celu stworzenia hybrydowego typu strategii Ten artykuł pokaże, w jaki sposób można to zrobić przy użyciu Adaptrade Builder. ten artykuł ilustruje następującą sieć i strukturę sieci opartą na regułach dla wejść na rynek. Zostanie użyte trzycyfrowe podejście do danych, a trzeci segment będzie używany do weryfikacji ostatecznych strategii. Zostanie wyświetlony następujący kod strategii dla MetaTrader 4 i TradeStation , i udowodni się, że wyniki walidacji są pozytywne dla każdej platformy. Nieberalne sieci jako filtry wejścia handlowego. Mając matematycznie sieć neuronową praca jest nieliniową kombinacją jednego lub większej liczby ważonych wejść, które generują jedną lub więcej wartości wyjściowych W przypadku handlu, sieć neuronowa jest na ogół używana na dwa sposoby 1 jako prognozowanie przyszłego wzrostu cen lub 2 jako wskaźnik lub filtr do obrotu Tutaj rozważa się jego wykorzystanie jako wskaźnik lub filtr handlowy. Jako wskaźnik, sieć neuronowa stanowi dodatkowy warunek lub filtr, który musi być spełniony przed wprowadzeniem handlu. Dane wejściowe do sieci to zazwyczaj inne wskaźniki techniczne, np. jako dynamikę, stochastykę, ADX, średnie ruchome itd., jak również ceny i kombinacje poprzednich wejść są skalowane, a sieć neuronowa jest tak zaprojektowana, że wartość wyjściowa jest równa wartości między -1 i 1 Jednym ze sposobów jest umożliwienie długi wpis, jeśli wyjście jest większe niż lub równe wartości progowej, na przykład 0 5 i krótkie wejście, jeżeli wyjście jest mniejsze lub równe wartości ujemnej progu np. -0 5 Warunek ten byłby dodatkiem wszelkie istniejące warunki wpisu Na przykład, jeśli długi okres wprowadzania byłby prawdą, a wyjście sieci neuronowej musiałoby być co najmniej równe wartości progowej dla długiego wpisu. Gdy założysz sieć neuronową, przedsiębiorca zazwyczaj odpowiada za wybór wejść i topologii sieci oraz szkolenie sieci, określające optymalne wartości wagowe Jak pokazano poniżej, program Adaptrade Builder wykonuje te kroki automatycznie jako część procesu ewolucyjnego budowania, na którym opiera się oprogramowanie na stronie Używanie sieć neuronowa jako filtr handlowy pozwala na łatwe połączenie z innymi regułami w celu stworzenia hybrydowej strategii handlowej, która łączy najlepsze cechy tradycyjnych podejść opartych na regułach z zaletami sieci neuronowych W prostym przykładzie Builder może łączyć ruchomą zasadą crossover z siecią neuronową, tak aby długa pozycja była pobierana, gdy średnia szybko przecinająca przecina powyżej średniej wolnej średniej i sieci neuronowej rk jest na poziomie lub powyżej jego progu. Stop-i-Reverse Strategie Handlowe. Strategia handlowa typu stop-and-reverse jest taka, która zawsze znajduje się na rynku, zarówno długo, jak i krótko. Ściśle mówiąc, stop-i-reverse oznacza odwrócenie handel, kiedy twój stop jest trafiony Jednak używam go jako krótkiej ręki dla każdej strategii handlowej, która odwraca się od długiego do krótkiego i długiego itd., tak, że jesteś zawsze na rynku W tej definicji nie jest konieczne dla zamówień będących rozkazami zleceń Można wprowadzić i cofnąć przy użyciu zamówień na rynku lub limitów, a także nie jest konieczne, aby każda strona używała tej samej logiki lub nawet tego samego typu zlecenia Na przykład można wprowadzić długie i opuścić krótkie na stopie zamówić i wprowadzić krótkie i na długo złożyć zamówienie rynkowe, przy użyciu różnych zasad i warunków dla każdego wejścia do wyjścia To byłby przykład asymetrycznej strategii stop-and-reverse. Główną zaletą strategii "stop-and-reverse" jest to, że poprzez zawsze na rynku, nigdy nie przegapisz żadnych dużych ruchów inną zaletą jest prostota Jeśli istnieją oddzielne zasady i warunki wprowadzania i wychodzenia z transakcji, jest więcej złożoności i może się nie zgadzać Łączenie wpisów i wyjść oznacza mniej decyzji dotyczących czasu, co może oznaczać mniej błędów. Z drugiej strony można dowieść, że najlepsze warunki wyjścia z handlu są rzadko takie same jak w przypadku wejścia w przeciwnym kierunku, że wchodzenie i wychodzenie z handlu jest z natury osobnymi decyzjami, które powinny zatem zawierać odrębne zasady i logikę Inną potencjalną wadą zawsze w rynek jest taki, że strategia będzie handlować przez każdą lukę otwarcia Duża luka w dostępie do tej pozycji może oznaczać znaczną stratę, zanim strategia będzie w stanie odwrócić Strategie, które wchodzą i wychodzą bardziej wybiórczo lub że wyjście z końcem dnia może zminimalizować wpływ otwarcia luk. Ponieważ cel polega na zbudowaniu strategii forex, MetaTrader 4 MT4 jest oczywistym wyborem dla platformy transakcyjnej, ponieważ MetaTra der 4 jest przeznaczony przede wszystkim do forex i jest powszechnie używany do handlu tymi rynkami, na przykład porównanie języka MetaTrader vs TradeStation A Jednak w ostatnich latach TradeStation skierował na rynki walutowe znacznie bardziej agresywnie W zależności od wielkości transakcji i / lub poziomu konta , można handlować na rynkach forex za pośrednictwem TradeStation bez ponoszenia jakichkolwiek opłat za platformę ani płacić prowizji Spread są podobno napięte z dobrą płynnością na głównych parach forex Z tych powodów oba platformy były przeznaczone na ten projekt. Kilka problemów pojawia się podczas kierowania wielu platformy Po pierwsze, dane mogą być różne na różnych platformach, z różnicami w strefach czasowych, notowaniach cenowych dla niektórych słupków, objętości i dostępnych zakresów dat W celu wyrównywania tych różnic dane uzyskano z obu platform i strategie zostały zbudowane obie serie danych jednocześnie najlepsze strategie były więc tymi, które dobrze sprawdziły się w obu seriach danych pomimo różnic w danych. Ustawienia danych stosowane w Builderze pokazano poniżej na rys. 1 Jak można wywnioskować z tabeli danych rynkowych na rysunku, na rynku walutowym euro dolar został skierowany EURUSD z paskiem o wymiarach 4 godzin 240 minut Inne rozmiary i rynki zbytu mogłoby służyć tak samo dobrze, że mogłem uzyskać tyle danych za pomocą mojej platformy MT4, wskazanej zakresem dat przedstawionym na fig. 1 seria 2, więc przy uzyskiwaniu równoważnych danych użyto tego samego zakresu dat serie z serii danych TradeStation 1 80 danych wykorzystano do łączenia próbek zbiorczych w próbce i poza próbką, z 20 6 20 14 do 2 10 15 odłożonych do zatwierdzenia 80 z oryginału 80 została następnie ustawiona na próbkę z 20 ustawionymi na próbkę, jak pokazano na rys. 1 Rozpiętość zapytania została ustalona na 5 pułapów, a koszty handlowe 6 pipsów lub 60 na pełnowartościową partię 100 000 szt. zostały przyjęte na okrągły obrót Obie serie danych były włączone do kompilacji, co zaznaczono znakami kontrolnymi w lewej kolumnie M arket Data table. Figure 1 Dane rynkowe służące do tworzenia strategii forex dla programu MetaTrader 4 i TradeStation. Innym potencjalnym problemem podczas kierowania na wiele platform jest to, że Builder ma na celu zduplikowanie sposobu, w jaki każda obsługiwana platforma oblicza wskaźniki, co może oznaczać, że wartości wskaźników będą różne w zależności od wybranej platformy Aby uniknąć tego możliwego rozbieżności, należy wyeliminować wszelkie wskaźniki, które różnią się od siebie w programie MetaTrader 4 niż w TradeStation, co oznacza, że należy wyeliminować następujące wskaźniki. Wszystkie inne wskaźniki, które są dostępne dla obu platform obliczane są w ten sam sposób na obu platformach TradeStation zawiera wszystkie wskaźniki dostępne w Builderze, podczas gdy MetaTrader 4 nie obejmuje w ten sposób tylko wskaźników dostępnych na obu platformach, platforma MetaTrader 4 powinna zostać wybrana jako typ kodu w Builderze To automatycznie usunie wszelkie wskaźniki z build set, który nie jest dostępny dla MT4, które pozostawiają wskaźniki dostępne w obu platformach Ponadto, ponieważ zauważyłem różnice w danych dotyczących woluminu danych uzyskanych z każdej platformy, usunęliśmy wszystkie wskaźniki zależne od objętości z zestawu buildów Wreszcie, czas wskaźnik dnia został usunięty z powodu różnic w strefach czasowych między plikami danych. Na ilustracji 2 poniżej znajduje się lista wskaźników używanych w zestawie buildów, posortowanych według tego, czy wskaźnik został uwzględniony w procesie kompilacji. Rozważ kolumnę Wskaźniki usunięte z rozważania z powodów omówionych powyżej są wyświetlane na górze listy Pozostałe wskaźniki, począwszy od wersji Simple Mov Ave, były częścią pakietu build. Figure 2 Indicator selections in Builder, pokazując wskaźniki usunięte z kompilacji set. Opcje oceny używane w procesie kompilacji są przedstawione na rys. 3 Jak omówiono, MetaTrader 4 został wybrany jako wybór wyjścia kodu Po utworzeniu strategii w programie Builder każdy z Opcje na karcie Opcje oceny, łącznie z typem kodu, mogą zostać zmienione, a strategie poddawane ponownej ocenie, które również przepisać kod w wybranym języku. Ta funkcja została użyta do uzyskania kodu TradeStation dla ostatecznej strategii, gdy strategie zostały zbudowany dla programu MetaTrader 4.Figure 3 Opcje oceny w programie Builder dla strategii forex EURUSD. Aby utworzyć strategie stop-and-reverse, wszystkie typy wyjść zostały usunięte z zestawu build, jak pokazano poniżej na rys. 4 Wszystkie trzy typy poleceń - rynek, stop i limit - pozostawiono do rozważenia, co oznacza, że proces budowania mógłby rozważać każdy z nich podczas procesu tworzenia. Wybierz 4 typy zamówień wybranych w Builderze, aby utworzyć strategię typu stop-and-reverse. Oprogramowanie Builder automatycznie generuje logiczne warunki logistyczne dla wejścia i wyjścia Aby dodać sieć neuronową do strategii, wystarczy wybrać opcję Uwzględnić sieć neuronową w warunkach wprowadzenia na karcie Opcje strategii, jak pokazano poniżej na rys. 5 Ustawienia sieci neuronowych pozostawiono domyślne W ramach logiki stop i reverse, opcja Srebrna strona została ustawiona na Długie krótkie, a opcja Czekając na wyjście przed wprowadzeniem nowego handlu została odznaczona. Jest to konieczne aby umożliwić zlecenie wejścia, aby wyjść z bieżącej pozycji na odwrocie Wszystkie pozostałe ustawienia zostały pozostawione domyślnie. Rysunek 5 Opcje strategii wybrane w Builder do stworzenia strategii hybrydowej z uwzględnieniem reguł opartych na regułach i warunkach sieci neuronowych. Charakter ewolucyjny budowania proces w Builderu kieruje się sprawnością, która jest obliczana z celów i warunków określonych na karcie Metrics, jak pokazano poniżej na rys. 6 Cele budowania były proste, maksymalizując zysk netto przy jednoczesnym minimalizowaniu złożoności, co dawało mały względny ciężar do zysku netto Większy nacisk kładziono na warunki zabudowy, obejmujące współczynnik korelacji i znaczenie dla ogólnej jakości strategii, a także przeciętne słupki n handlu i liczby transakcji. Początkowo tylko przeciętne bary w handlu zostały włączone jako warunek budowy. Jednak w niektórych wczesnych wersjach zyski netto były sprzyjane w stosunku do długości handlowej, więc liczba transakcji Dodano Zakres określony dla liczby transakcji pomiędzy 209 i 418 jest równy średniej długości handlowej pomiędzy 15 a 30 barów w oparciu o liczbę pasków w okresie budowy W wyniku dodania tego wskaźnika większy nacisk został położony na cel o długości handlowej , co spowodowało zwiększenie liczby członków populacji o pożądanym zakresie długości handlu. Grafika 6 Konstruowanie celów i warunków określonych na karcie Metryki określają, jak obliczana jest kondycja. Warunki wybierania najlepszych strategii powodują zduplikowanie warunków budowy, z wyjątkiem najlepszych strategii warunki są oceniane w całym zakresie danych, nie uwzględniając segmentu walidacji, który jest oddzielny, a nie tylko w okresie budowy, tak jak ma to miejsce w przypadku warunków budowy Warunki programu są wykorzystywane przez program w celu uchylenia wszelkich strategii, które spełniają wszystkie warunki w odrębnej populacji. Ostateczne ustawienia są dokonywane na karcie Opcje budowy, jak pokazano poniżej na rysunku 7. Najważniejsze opcje to wielkość populacji, liczba generacji i możliwość zresetowania w oparciu o wyniki poza próbą Wielkość populacji została wybrana tak, aby była wystarczająco duża, aby uzyskać dobrą różnorodność w populacji, a jednocześnie wystarczająco mała, aby można było zbudować w rozsądnym czasie. Liczba pokoleń opierała się na tym, ile czasu zajęło kilka wstępnych kompilacji, aby wyniki zaczęły się zbiegać. Rysunek 7 Opcje budowania to wielkość populacji, liczba pokoleń i opcje resetowania populacji w oparciu o wydajność poza próbą. Opcja Resetowanie w usłudze OOS poza próbą Uruchamia proces budowania po określonej liczbie pokoleń, jeśli w tym przypadku zostanie spełniony określony warunek, populacja zostanie zresetowana, jeśli nieaktualne duży zysk netto jest mniejszy niż 20 000 Wartość ta została wybrana na podstawie wstępnych testów, aby być wystarczająco wysoką wartością, że prawdopodobnie nie zostanie osiągnięta W rezultacie proces tworzenia został powtórzony co 30 pokoleń dopóki nie zostanie ręcznie zatrzymany Jest to sposób na to, aby program identyfikuje strategie oparte na zasadach dotyczących najlepszych warunków przez dłuższy okres czasu Okresowo można zbadać populację najlepszych strategii i proces budowania zostanie anulowany w przypadku znalezienia odpowiednich strategii. Notowość, którą podano w cudzysłowie Kiedy out - próbki są wykorzystywane do zresetowania populacji w ten sposób, okres poza próbą nie jest już naprawdę pozbawiony próbki Ponieważ ten okres jest obecnie wykorzystywany do prowadzenia procesu budowy, jest on faktycznie częścią procesu Okres próbny Dlatego warto rozdzielić trzeci segment dla walidacji, jak to zostało omówione powyżej. Po kilku godzinach przetwarzania i wielu automatycznych przebudów odpowiednia strategia została znaleziona w strategicznych strategiach populati na podstawie krzywej zamkniętej transakcji handlowej pokazano poniżej na wykresie 8 Krzywa kapitału wykazuje spójne wyniki w obu segmentach danych z odpowiednią liczbą transakcji i zasadniczo takie same wyniki w obrębie obu serii danych. Faktura 8 Wykres słupów w handlu zamkniętym dla EURUSD stop - odwrotną strategię. Aby sprawdzić strategię w okresie walidacji, data jest kontrolowana na karcie Rynki, patrz rys. 1 do daty zakończenia danych 2 11 2017, a strategia została poddana ponownej ocenie, wybierając polecenie Oceniaj z menu strategii w Builderze Wyniki są pokazane poniżej na rys. 9 Wyniki walidacji w czerwonym polu pokazują, że strategia utrzymywała się na danych, które nie były wykorzystywane podczas procesu kompilacji. Faktura 9 Krzywa kapitału własnego dla EURUSD stop-and-reverse strategii, w tym okresu walidacji. Weryfikacja końcowa polega na sprawdzeniu, w jaki sposób strategia wykonywana na każdej serii danych oddzielnie przy użyciu opcji wyjścia kodu dla tej platformy Jest to konieczne, ponieważ, jak wyjaśniono powyżej, mogą być różnicami w wynikach w zależności od typu kodu i 2 serii danych Musimy sprawdzić, czy wybrane ustawienia minimalizują te różnice, zgodnie z planem Aby przetestować strategię MetaTrader 4, serie danych z TradeStation zostały usunięte na Rynkach , a strategia została przeanalizowana Poniżej przedstawiono wyniki pokazane na rys. 10, które duplikuje krzywą dolną na rys. 9. Wykres 10 Wykres słupów w handlu zamkniętym dla strategii stop-and-reverse EURUSD, w tym okres walidacji, dla MetaTrader 4. Wreszcie, aby przetestować strategię dla TradeStation, wybrano serię danych z TradeStation, a seria dla MetaTrader 4 została usunięta na karcie Markets, dane wyjściowe kodu zostały zmienione na TradeStation, a strategia została przeanalizowana. pokazane poniżej na rys. 11 i wydają się być bardzo podobne do średniej krzywej na rys. 9. Rysunek 11 Krzywa słupów w handlu zamkniętym dla strategii stop-and-reverse EURUSD, w tym okresu walidacji, dla TradeStatio n. Kod dla obu platform znajduje się poniżej na rys. 12 Kliknij obraz, aby otworzyć plik kodu dla odpowiedniej platformy Sprawdzanie kodu ujawnia, że reguła oparta na strategii wykorzystuje inne zmienne warunki dla długich i krótkich stron Wejścia sieci neuronowych składają się z różnych wskaźników, w tym z dnia tygodnia, trendu ZLTrend, wysokich intraday, oscylatorów InvFisherCycle, InvFisherRSI, pasków Bollingera i odchylenia standardowego. Charakter hybrydowy strategii można zobaczyć bezpośrednio w instrukcji kodu z kodu TradeStation. Jeśli EntCondL i NNOutput 0 5 następnie rozpocznij Kupowanie akcji EnMark-L NShares obok paska na rynku. Zmienna EntCondL reprezentuje reguły wprowadzania reguł, a NNOuput jest wyjściem sieci neuronowej Obydwa warunki muszą być prawdziwe to place the long entry order The short entry condition works the same way. Figure 12 Trading strategy code for the EURUSD stop-and-reverse strategy left, MetaTrader 4 right, TradeStation Click th e figure to open the corresponding code file. Download a Builder project file containing the settings described in this article. This article looked at the process of building a hybrid rule-based neural network strategy for the EURUSD using a stop-and-reverse always in the market approach with Adaptrade Builder It was shown how the strategy code can be generated for multiple platforms by selecting a common subset of the indicators that work the same way in each platform The settings necessary to generate strategies that reverse from long to short and back were described, and it was demonstrated that the resulting strategy performed positively on a separate, validation segment of data It was also verified that the strategy generated similar results with the data and code option for each platform. As discussed above, the stop-and-reverse approach has several drawbacks and may not appeal to everyone However, an always-in-the-market approach may be more attractive with forex data because the forex markets trade around the clock As a result, there are no session-opening gaps, and the trading orders are always active and available to reverse the trade when the market changes The use of intraday data 4-hour bars provided more bars of data for use in the build process but was otherwise fairly arbitrary in that the always-in-the-market nature of the strategy means that trades are carried overnight. The build process was allowed to evolve different conditions for entering long and short, resulting in an asymmetric stop-and-reverse strategy Despite the name, the resulting strategy enters both long and short trades on market orders, although market, stop, and limit orders were all considered by the build process independently for each side In practice, reversing from long to short would mean selling short twice the number of shares at the market as the strategy was currently long e g if the current long position was 100,000 shares, you would sell short 200,000 shares at market Like wise, if the current short position was 100,000 shares, you would buy 200,000 shares at market to reverse from short to long. A shorter price history was used than would be ideal Nonetheless, the results were positive on the validation segment, suggesting the strategy was not over-fit This supports the idea that a neural network can be used in a trading strategy without necessarily over-fitting the strategy to the market. The strategy presented here is not intended for actual trading and was not tested in real-time tracking or trading However, this article can be used as a template for developing similar strategies for the EURUSD or other markets As always, any trading strategy you develop should be tested thoroughly in real-time tracking or on separate data to validate the results and to familiarize yourself with the trading characteristics of the strategy prior to live trading. This article appeared in the February 2017 issue of the Adaptrade Software newsletter. HYPOTHETICAL OR SIMULATE D PERFORMANCE RESULTS HAVE CERTAIN INHERENT LIMITATIONS UNLIKE AN ACTUAL PERFORMANCE RECORD, SIMULATED RESULTS DO NOT REPRESENT ACTUAL TRADING ALSO, SINCE THE TRADES HAVE NOT ACTUALLY BEEN EXECUTED, THE RESULTS MAY HAVE UNDER - OR OVER-COMPENSATED FOR THE IMPACT, IF ANY, OF CERTAIN MARKET FACTORS, SUCH AS LACK OF LIQUIDITY SIMULATED TRADING PROGRAMS IN GENERAL ARE ALSO SUBJECT TO THE FACT THAT THEY ARE DESIGNED WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFITS OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN. If you d like to be informed of new developments, news, and special offers from Adaptrade Software, please join our email list Thank you.
No comments:
Post a Comment